최대 낙폭(MDD) 계산기 - 주가 회복 확률 · 투자 적격도

원하는 티커를 검색하면 기간별 최대 낙폭(DD)과 주가 회복 확률(전고점 대비 하락폭이 T% 이내로 유지될 확률), 그리고 투자 적격도(매우 적격/적격/중립/주의/부적격)를 한눈에 확인할 수 있습니다.

이 도구는 Yahoo Finance Adjusted Close 데이터를 기반으로 고점 대비 하락률(DD)을 계산합니다. 차트의 Y축 상단은 0으로 고정되어 낙폭을 직관적으로 비교할 수 있습니다. 네트워크 환경에 따라 저장된 샘플 데이터가 사용될 수 있으나, 실시간 데이터가 수집되면 항상 라이브 데이터로 계산합니다.

MDD(최대 낙폭)란?

최대 낙폭(Maximum Drawdown)은 투자 기간 중 최고점에서 최저점까지의 하락률을 의미합니다. 예를 들어 100에서 70으로 떨어졌다면 -30%의 MDD입니다. MDD는 리스크 허용 범위를 설정하거나 손실 구간에서 멘탈을 관리하는 데 유용한 지표입니다.

주가 회복 확률은 이렇게 계산합니다

• 먼저 기간별 최고가를 갱신해가며 매일의 고점 대비 하락률(DD)을 계산합니다.
• 임계 하락률은 5% 단위(-5%, -10%, …)로 자동 생성되며, 관측된 최심 낙폭까지 확장됩니다.
• 각 임계값 T%에 대해 전고점 대비 하락폭이 T% 이내(= DD > −T%)였던 날의 비중을 백분율로 구합니다. 수식: 회복 확률 = 1 − #(DD ≤ −T%) / 전체
• 차트의 Y축 상단은 항상 0으로 고정되어, 낙폭의 상대적 크기를 쉽게 비교할 수 있습니다.
• 결과는 보수 기준의 투자 적격 배지(매우 적격/적격/중립/주의/부적격)로 요약 표시됩니다.

활용 팁

• 낙폭이 깊을수록 회복 확률이 높아지는 경향이 있으나, 이는 과거 분포에 기반한 통계입니다.
• 동일 석터 ETF나 벤치마크와 비교해 상대적 강약을 확인하세요.
• 기업 실적, 금리, 유동성 등 펀더멘털과 함께 해석하면 더 유의미합니다.

FAQ

• 실시간 가격으로 계산되나요? 시세 제공 지연이 있을 수 있으며, 캐시 정책(약 60분)에 따라 약간의 지연이 발생합니다. 라이브가 성공하면 항상 라이브 기준으로 계산합니다.
• 샘플 데이터는 무엇인가요? 네트워크 제한 환경에서도 도구를 체험할 수 있도록 대표 ETF 시계열을 포함했습니다. 라이브 조회에 실패한 경우에만 샘플을 사용합니다.
• 회복 확률이 높으면 바로 매수해야 하나요? 확률은 과거 데이터 분포에 기반한 참고 지표입니다. 포트폴리오 비중, 투자 기간, 펀더멘털 등을 함께 고려하세요.

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